Stresstest Europese Bankenautoriteit bevestigt sterke kapitaalspositie NWB Bank

De Nederlandse Waterschapsbank heeft als significante bank deelgenomen aan de stresstest van de Europese Bankenautoriteit (EBA). De 2021 EU-brede stresstest is bedoeld om de veerkracht van Europese banken op extreme negatieve marktontwikkelingen gedurende een periode van drie jaar te beoordelen.

De EBA-stresstest leidde voor de NWB Bank in het basisscenario tot een CET1-ratio (kapitaalbuffer) van 45,7% per eind 2023. Onder het ongunstige (adverse) scenario komt deze ratio uit op 37,8%. In beide scenario’s voldoet de bank nog ruimschoots aan de minimale CET1-eis van 12,75% die bestaat uit de totale Pillar 1-kapitaalvereiste van 8%, de bankspecifieke Pillar 2-kapitaalvereiste van 2,25% en de kapitaalconserveringsbuffer van 2,5%. Ultimo 2020 bedroeg de CET1-ratio van de NWB Bank 46%.

De EBA voert de stresstest om de twee jaar uit in samenwerking met de Europese Centrale Bank (ECB), de European Systemic Risk Board (ESRB) en de nationale toezichthouder (DNB). Banken kunnen niet slagen of zakken voor de test maar de resultaten worden wel gebruikt als input voor de jaarlijkse Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) van de ECB.

De volledige resultaten van de stress test zijn beschikbaar op de website van de EBA.